Dove i quanti e la finanza coincidono, quel punto dà vita a una professione redditizia. E questo è Quantitative Financial Analyst. È una delle professioni più ricercate nello scenario attuale poiché solo professionisti di alto livello possono graffiare in superficie.
Quando è stato chiesto a un analista finanziario quantitativo, qual è l'unica cosa che distingue questa carriera dagli altri, ha detto che è la "capacità di essere d'accordo con il non sapere" e di " prepararsi a sapere il più possibile". Quindi puoi capire che questa professione ha bisogno di una persona che sia logica fino in fondo e che non si preoccupi molto di saperne di più.
In questa carriera, il tuo lavoro è esaminare i vasti database e scoprire modelli in modo da poter ridurre il rischio e aumentare i profitti. Ma prima di decidere di intraprendere questa carriera, devi sapere se questa carriera è adatta a te o no. A un livello base, per poter prosperare in questa carriera, devi essere straordinario in quattro materie specifiche: matematica, scienza dei dati o software, finanza e sviluppo di applicazioni.
In questo articolo, discuteremo di come diventare un analista finanziario quantitativo. Inizieremo con l'istruzione e, man mano che procediamo, parleremo di responsabilità lavorative, set di competenze richieste, retribuzione e, infine, vi offriremo una guida per compiere i primi passi per diventare un analista finanziario quantitativo.
Iniziamo.
- Requisiti di formazione per analisti quantitativi
- Argomenti che devi conoscere come analista quantitativo
- Certificazioni consigliate per analisti quantitativi
- Responsabilità lavorativa dell'analista quantitativo
- Set di abilità di analista quantitativo richiesto
- Stipendio / compenso per analista quantitativo
- I tuoi primi passi come analista quantitativo
Corsi consigliati
- Corso di modellazione per analisti finanziari
- Corso online sul rischio di credito
- Formazione in linea di Project Finance
Requisiti di formazione per analisti quantitativi
Come già accennato prima, è necessario analizzare e esaminare vasti dati per comprendere i modelli. Hai bisogno di strumenti per arrivare a conclusioni.
fonte: bankofamerica.com
Quindi, la giusta istruzione ti darebbe quegli strumenti per svolgere quei compiti. Ecco a cosa dovresti mirare:
- La laurea in finanza o matematica / scienze è un must.
- Master - Se vuoi diventare un analista finanziario quantitativo, è difficile trovare un lavoro solo laureandosi. Devi fare anche dei maestri. Per i master, puoi fare specializzazioni in più campi. Ad esempio, puoi ottenere un master in finanza quantitativa o puoi andare per ingegneria finanziaria. Se non puoi avvalerti di queste specializzazioni, puoi optare per un campo correlato ai quants, ovvero un master in fisica / statistica / matematica.
- Programmi doppi - Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di trovare un doppio programma che offra sia finanza quantitativa che matematica applicata. Puoi prendere una maggiore e una minore. Se non ottieni questi due nello stesso programma, puoi optare per una specializzazione in finanza quantitativa e una minore in economia. Anche quello andrà bene.
- Programmazione per computer - Un'altra opzione da prendere è quella di andare alla programmazione per computer e fare un corso sugli investimenti. Molti studenti che mirano a diventare un analista finanziario quantitativo lo fanno.
- Ph.D. - Non dovresti fermarti solo alla laurea. Molti datori di lavoro assumono solo quei candidati che hanno un diploma di dottorato pertinente. Quindi considera di fare un dottorato di ricerca. mentre lavori.
- Stage multipli: c'è un'altra opzione. Studiare tutte queste materie richiederebbe del tempo. Quello che puoi fare è intraprendere più stage per apprendere le basi di tutte le materie a livello pratico e proseguire il tuo studio. In modo che quando completi il tuo studio, avrai qualche esperienza pratica da mostrare ai datori di lavoro reputati.
Argomenti che devi conoscere come analista quantitativo
Ci sono molte materie che devi studiare. E non c'è fine all'apprendimento in questa professione. Ma ecco un elenco di argomenti che dovresti conoscere per essere in grado di svolgere le tue funzioni di analista finanziario quantitativo:
- Statistiche
- Algebra lineare
- Contabilità
- Rapporto finanziario
- Calcolo
- Economia
- Programmazione computer
- Mercati finanziari
- Modellazione finanziaria
- Investimenti
- Analisi finanziaria
Ce ne sono molti altri da aggiungere. Ma questi sono gli argomenti principali su cui devi avere una buona presa.
Certificazioni consigliate per analisti quantitativi
Ci sono solo due certificazioni che ti aiuteranno a prosperare in questa carriera. E questo è CFA del CFA Institute, USA, e Certificate in Quantitative Finance (CQF).
fonte: monster.com
CFA
- Questa professione è la combinazione di molteplici abilità e l'investimento è una delle parti più importanti. Nessuna certificazione può offrirti così tanta conoscenza ed esperienza rispetto a questi esami CFA.
- CFA fornisce una conoscenza complessiva di finanza aziendale, contabilità, analisi finanziaria, reddito fisso, derivati, investimenti alternativi, gestione degli investimenti, analisi del portafoglio e altro ancora.
- La certificazione CFA è considerata Gold Standard nel settore finanziario.
CQF
- CQF è un programma part-time di ingegneria finanziaria che può essere completato come un singolo programma di sei mesi o suddiviso in livelli di 2-3 mesi
- Offre una formazione approfondita in derivati, IT, trading quantitativo, convalida dei modelli di gestione del rischio, assicurazioni e altro ancora.
- CQF ti darà un vantaggio sugli altri perché ti aiuterà ad apprendere segreti commerciali e ti darà un'esperienza di come gli analisti finanziari quantitativi devono lavorare in un ambiente reale.
Quindi, se vuoi fare bene, insieme a tutto il titolo di studio, considera di fare entrambe queste certificazioni il prima possibile nella tua carriera.
Responsabilità lavorativa dell'analista quantitativo
le responsabilità lavorative possono differire a seconda del datore di lavoro e delle politiche dell'azienda. Ma ci sono alcune cose che non cambierebbero molto. Quindi, ecco l'elenco delle responsabilità lavorative che un analista finanziario quantitativo deve svolgere:
- Prendere decisioni sulla modellazione: in qualità di analista finanziario quantitativo, devi prendere decisioni sulla modellazione. Per fare ciò, è necessario ricercare, analizzare le tendenze del mercato, vedere le statistiche e infine prendere una decisione informata.
- Sviluppare modelli quantitativi: il tuo compito sarebbe sviluppare e implementare modelli quantitativi complessi, ad esempio modelli per il trading di azioni. È inoltre necessario essere in grado di sviluppare strumenti e software analitici.
- Eseguire analisi statistiche: il tuo lavoro come analista quantitativo è eseguire analisi statistiche giornaliere / regolari come analisi del rischio, determinazione del prezzo dei prestiti, modellazione del rischio di insolvenza, ecc.
- Codifica: devi anche fare la codifica. Ciò significa che è necessario disporre di una solida conoscenza della programmazione per computer. Ad esempio, è necessario eseguire attività di codifica per il riconoscimento di modelli o l'apprendimento automatico.
- Specifiche del modello: è inoltre necessario occuparsi delle specifiche del modello e applicare diversi metodi per la raccolta dei dati.
- Test: il tuo compito sarebbe anche testare nuovi modelli, prodotti e programmi di analisi.
- Collaborare: è inoltre necessario collaborare con matematici, ingegneri informatici e fisici per creare strategie ottimali. La collaborazione è il cuore di questo lavoro. Non puoi farlo indipendentemente.
- Consulenza: è inoltre necessario consultare persone che si occupano di finanza hardcore in modo da poter discutere di strategie di trading, dinamiche di mercato e prestazioni del sistema di trading.
- Presenta e interpreta: il tuo compito è anche presentare e interpretare i risultati dei dati ai clienti e al senior management in modo che possano essere aiutati a definire ulteriormente le strategie.
Queste sono le principali responsabilità lavorative di un analista finanziario quantitativo. Quindi puoi capire quanto sono complesse le cose e svolgere bene queste responsabilità lavorative, devi conoscere quasi tutti gli argomenti sopra menzionati.
Set di abilità di analista quantitativo richiesto
Diamo un'occhiata alle competenze richieste per l'analista quantitativo. Ovviamente è un lavoro duro. Ma se hai le seguenti capacità, sarai in grado di gestire tutte le responsabilità lavorative con facilità.
Arte di applicare metodi scientifici alla finanza:
Questo non è così simile al dominio finanziario. Questa è dura. Poiché hai bisogno di trovare un modo per applicare metodi scientifici e programmi software alla finanza hardcore, saresti in grado di farlo se hai una vasta conoscenza in matematica avanzata, fisica e quanti, e hai anche esperienza nell'applicazione di questi metodi in vaste dati. Il tuo compito è principalmente trovare un modello e analizzarlo tramite questi metodi scientifici. Con la pratica e la conoscenza, sarai in grado di eseguire bene.
Competenze finanziarie
- Modellazione finanziaria
- Teoria del portafoglio
- Contabilità
- Analisi finanziaria
Generazione alfa e gestione del rischio:
Come accennato in precedenza, l'obiettivo principale di questa posizione è garantire che il rischio dei clienti sia stato ridotto e la generazione di profitti sia stata aumentata. Allora come si fa? Comprendendo meglio il mercato degli investimenti. Questo è il motivo per cui è utile avere una certificazione CFA. Se hai un CFA, l'investimento nella comprensione sarebbe più facile per te e sarai in grado di eseguire la generazione di alfa e la gestione del rischio in modo efficace.
Capacità di gestione del rischio
- Conoscenza dei prodotti a rischio di credito
- Derivati su azioni e tassi di interesse
- Reddito fisso
- Tecniche Monte Carlo
Competenze tecniche (programmazione informatica):
Ci sono molti analisti finanziari quantitativi che hanno una profonda conoscenza delle competenze tecniche / programmazione di computer. Più specificamente, conoscono Python e C ++. Comprendendo e applicando le loro capacità tecniche, sono in grado di implementare strategie di trading algoritmico. Anche loro usano queste abilità in fondi complessi come un hedge fund. Quindi è obbligatorio acquisire competenze di programmazione informatica per essere in grado di prosperare come analista finanziario quantitativo.
Abilità tecniche
- C ++ (è utilizzato per applicazioni di trading ad alta frequenza)
- Pitone
- Estrazione dei dati
- Java, .NET
- Macro VBA
- Eccellere
- MatLab, SAS
- Programmazione orientata agli oggetti
- Modellazione di big data
Capacità comunicative efficaci:
È necessario disporre di una comunicazione efficace (principalmente verbale) per trattare con il team e molti membri del team che provengono da domini diversi e aiutarti a raggiungere l'obiettivo dell'azienda: la soddisfazione del cliente. Per comunicare bene, devi sapere come ascoltare le persone che sono hardcore nel loro dominio e possono aiutarti nel tuo lavoro a comprendere lo schema di un vasto algoritmo.
Competenze trasversali
- Abilità di ricerca indipendente
- Capacità di problem solving
- Abilità di lavorare sotto pressione
- Coesività
Abilità matematica e di ricerca:
Questo è della massima importanza, anche più della conoscenza di qualsiasi altra cosa. Molte aziende che necessitano di un analista finanziario quantitativo preferiscono assumere un ricercatore piuttosto che un esperto di finanza semplicemente perché un ricercatore ha più conoscenza e profondità di ricerca e può creare, modificare e spostare l'algoritmo come e quando sarebbe necessario. Quindi concentrati sullo sviluppo della capacità di ricerca negli studi scientifici per poter essere considerato per questo profilo.
Abilità matematiche
- Algebra lineare ed equazioni differenziali
- Algebra lineare numerica (NLA)
- Teoria del gioco
- Calcolo (differenziale, integrale e stocastico)
- Probabilità e statistiche
Stipendio / compenso per analista quantitativo
Ci sono molte opportunità per gli analisti finanziari quantitativi. Ma fondamentalmente, se sei QFA, verrai assunto da hedge fund e banche di investimento. In alcuni casi, potresti anche trovare opportunità in titoli, commercio di materie prime, società contabili, società di intermediazione, banche commerciali e società di consulenza finanziaria.
Ma la grande domanda è qual è la gamma di compensazione? Ecco l'accordo. Secondo PayScale, la retribuzione media degli analisti finanziari quantitativi di New York era di 101.947 dollari all'anno.
fonte: payscale.com
In India, l'importo è molto inferiore. Si tratta di circa $ 10.000 a $ 25.000 all'anno per più freschi.
Secondo Glassdoor, lo stipendio medio di un analista finanziario quantitativo era di 106.575 dollari all'anno. Il minimo era di $ 63.000 all'anno e il massimo era di $ 155.000 all'anno.
I tuoi primi passi come analista quantitativo
Saresti sorpreso di sapere che la scuola non è la prima cosa che dovresti fare per diventare un buon analista finanziario quantitativo.
Il primo passo è imparare a pensare da soli. Sì, ci saranno persone su cui devi dipendere per portare a termine il lavoro, ma se pensi di non essere d'accordo con il pensiero di gruppo, devi andare oltre le convenzioni e staccarti. In questo campo, il pensiero individuale è della massima importanza. Ora, perché ci credi? Perché è stato affermato da uno dei principali analisti finanziari quantitativi al mondo, Micah Spruill, co-fondatore di Aurora Investment Advisors.
La seconda cosa più importante da considerare, secondo il signor Spruill, è adottare un approccio scientifico in qualsiasi soluzione di problemi in cui sei coinvolto. Senza un approccio scientifico, non sarai in grado di visualizzare i problemi con nuove prospettive e, quindi, la soluzione che daresti non risalterà.
Una volta che sei sicuro di quanto sopra, il signor Spruill suggerisce che devi avere un po 'di eustress (stress salutare) per farti andare avanti; altrimenti, potresti finire per essere uno snob troppo sicuro di sé.
Quindi prendi in considerazione queste cose e scegli un'ottima istruzione e certificazione. Il futuro dell'analista finanziario quantitativo non ha limiti.
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