Cos'è il trading quantitativo?
Il trading quantitativo è una strategia di trading basata su software per computer che utilizza modelli e calcoli matematici per valutare modelli e tendenze nel movimento e nel comportamento delle azioni con l'obiettivo di scegliere azioni sottovalutate al momento giusto e realizzare un'esecuzione redditizia degli scambi. Di solito si basa su input come prezzo e volume a cui vengono scambiati. Le azioni molto spesso non hanno un modello fisso e hanno schemi ciclici in cui le tecniche di trading quantitativo aiutano a incassare su tali tendenze.
L'obiettivo principale alla base di questo è scegliere azioni che hanno un prezzo inferiore e trovare attività con un prezzo superiore al loro valore effettivo. Elimina l'intervento umano dal processo decisionale di investimento. La ragione per essere un modello basato su un programma per computer può prendere una tendenza in cui una mente umana potrebbe perdere.
Le strategie di trading quantitativo sono ai giorni nostri, utilizzate anche dagli investitori al dettaglio.
Spiegazione
I modelli di trading quantitativo hanno prezzo e volume come input fondamentali per la costruzione di modelli matematici.
Questi metodi di trading hanno modelli statistici algoritmici e complessi. Sono obiettivi di trading veloci ea breve termine. Il trader quantitativo è più esperto con strumenti numerici come le medie mobili è uno degli strumenti statistici. I trader sfruttano la tecnologia, i modelli matematici e statistici per realizzare strategie di trading taglienti. I trader quantitativi adottano una strategia di trading e costruiscono un modello matematico basato su dati storici.
Il modello viene quindi testato e valutato. Se il modello produce risultati, il modello viene quindi utilizzato per il capitale reale e il trading di mercato. Il funzionamento di questi modelli è analogo alle previsioni climatiche, in cui vengono utilizzate tecniche probabilistiche basate su dati storici per prevedere il tempo. Lo stesso metodo viene utilizzato dai trader per commercializzare i dati per prendere decisioni di investimento.
Esempi di trading quantitativo
Supponiamo che Bob gestisca un fondo XYZ. Utilizza un sistema algoritmico per selezionare e scegliere le azioni.
- Il sistema analizza più di 50 variabili in cinque categorie: quantità di moto, valore, guadagni e volume per selezionare e scegliere le azioni.
- Il sistema attribuisce un valore a ciascuna variabile e Bob sceglie quelle con le valutazioni più alte.
Componenti del trading quantitativo
Si compone sostanzialmente di quattro componenti principali.
# 1 - Identificazione della strategia
Inizia con la ricerca di una strategia, lo sfruttamento di un'opportunità di mercato e il restringimento della frequenza di negoziazione. Qualsiasi piano di trading quantitativo inizia con un lungo periodo di ricerca. Il processo include l'elaborazione di una strategia, la valutazione dell'adeguatezza della strategia con l'attuale set di strategie e la raccolta di tutti i dati necessari per testare la strategia e il tentativo di aggiornare la strategia per ottenere maggiori rendimenti e ridurre il rischio.
Un investitore al dettaglio dovrà determinare il proprio fabbisogno di capitale e il modo in cui i costi di transazione influenzeranno le sue decisioni. Vari forum pubblici forniscono strategie di trading redditizie. Esistono varie fonti in cui sono disponibili i risultati del trading, inclusi i costi di transazione. Le valutazioni quantitative discutono in profondità varie strategie di trading. Le riviste specializzate pubblicano strategie ideate dalle società di fondi.
# 2 - Backtesting strategico
Il backtesting mira a dimostrare che la tecnica utilizzata è redditizia se utilizzata su dati storici e fuori campione. Dà prova di come la strategia funzionerà nel mercato reale. Il backtesting non è una prova conclusiva del successo della strategia. È soggetto a numerosi pregiudizi che possono essere rimossi il più possibile. Altri fattori di backtest nel backtest includono la disponibilità di record storici, i costi di transazione coinvolti e la scelta di un metodo di backtest adeguato. Una volta decisa la strategia, è necessario raccogliere i record storici per eseguire i test. Esistono molte origini dati per lo stesso. I loro costi variano in base alla qualità dei dati.
# 3 - Sistemi di esecuzione
Un sistema di esecuzione è un modo in cui viene eseguito un insieme di operazioni generate dalla strategia di trading. L'esecuzione della transazione può essere semi-manuale o automatizzata. La principale preoccupazione quando si concepisce un sistema di esecuzione è l'interfaccia con l'intermediazione e la riduzione al minimo dei costi di transazione. Il percorso ideale sarà automatizzare il meccanismo di esecuzione di uno scambio. Ti consente di concentrarti sulla ricerca e di eseguire strategie di maggiore frequenza.
# 4 - Gestione del rischio
L'ultima questione nel trading quantitativo è la gestione del rischio. Include pregiudizi come il rischio tecnologico, il rischio di intermediazione che è il fallimento del broker. In breve, include tutto il possibile che può ostacolare il trading.
Come diventare un trader quantitativo?
Un potenziale commerciante quantistico deve possedere competenze e strumenti adeguati prima di entrare nel trading quantitativo. Un forte background in finanza, matematica e programmazione di computer sono alcuni dei prerequisiti affinché un aspirante diventi un trader quantitativo.
Vantaggi
- Lo scopo del trading è calcolare la probabilità di un'operazione redditizia.
- Consente un monitoraggio, un'analisi e un giudizio di trading efficaci su un determinato insieme di azioni.
- I metodi di trading quantitativo migliorano le decisioni di trading efficaci attraverso l'uso di algoritmi informatici per analizzare e prendere decisioni di trading redditizie.
- Elimina l'emozione della paura e dell'avidità e promuove decisioni razionali, non lasciando le cose a supposizioni o al caso.
Svantaggi
- I mercati finanziari sono volatili e richiedono ai modelli algoritmici di evolversi in modo coerente.
- La maggior parte dei modelli quantitativi è redditizia solo per un particolare tipo di mercato o condizione per cui il modello è stato realizzato. Devono essere riqualificati man mano che le condizioni di mercato evolvono nel tempo.
Conclusione
Il trading quantitativo ha come pietra angolare la tecnologia. Consente un'esecuzione degli scambi più rapida e redditizia. Ma seguire ciecamente modelli quantitativi può essere sconsiderato.
